Les recherches portent sur les fondements théoriques des probabilités, l’estimation statistique, les méthodes d’inférence bayésiennes et fréquentistes, ainsi que les algorithmes de Monte Carlo (séquentiels ou MCMC). Elles incluent également le développement et l’analyse de méthodes modernes d’inférence variationnelle, utilisées pour approcher des lois complexes de manière efficace.
Une attention particulière est donnée à la modélisation et l'analyse des phénomènes aléatoires complexes (en présence de contraintes comme pour les mouvements browniens réfléchis), à la convergence des algorithmes, et aux applications dans le traitement du signal, l’imagerie et les sciences des données.
Membres :
- Pierre Le Bris
- Randal Douc
- Xavier Erny
- Sandro Franceschi
- Hélène Halconruy (responsable de groupe)
- Wojciech Pieczynski
